Data Scientist - Hitelkockázati modellező / Credit Risk Modeler
Dátum:
2024. ápr. 26.
Hely:
Budapest, HU, 1131
Vállalat:
OTP Bank Nyrt.
Az OTP Bank
Hitelkockázati modellező / Credit Risk Modeler
munkakör betöltéséhez munkatársat keres
A munkakör célja:
Keressük leendő kollégánkat jó hangulatú, fiatalos csapatunkba értékvesztést és céltartalékot érintő hitelkockázati paraméterek modellezésére, illetve az ezekkel a feladatokkal kapcsolatos projektekben való részvételre.
Feladatok:
- IFRS9 standard alapján számított értékvesztést és céltartalékot érintő modellezési feladatok
- Az IFRS9 kockázati paraméterek (PD / LGD / CCF) becslése
- Backtesztek, szcenárióelemzések készítése
- Részvétel az OTP Csoport IFRS9 értékvesztés kalkulációs módszertanának fejlesztésében
- Felsővezetői döntéshozatal aktív támogatása értékvesztés témakörben, stratégiai döntések előkészítése, hatásvizsgálatok készítése
- Kapcsolattartás az érintett társterületekkel, a leánybankok értékvesztésért felelős területeivel
- Értékvesztés számítást érintő projektekben való részvétel
Elvárások:
- Felsőfokú pénzügyi, gazdasági vagy matematikai végzettség
- Modellezési módszertanok ismerete
- Magas szintű elemzői készség, statisztikai-matematikai ismeretek
- Excel magas fokú ismerete, jártasság adatbázis kezelő programozásban kiemelten SAS / SQL
- 1-3 év kockázatkezelésen vagy statisztikai, matematikai modellezésen szerzett tapasztalat
- Kommunikációs angolnyelv-tudás
Előnyt jelent:
- IFRS9 standard ismerete
- Fejlett modellezési technikák ismerete
- Statisztikai elemző szoftverek ismerete (Python, R, SAS Enterprise Miner/Guide)
Amit kínálunk:
- Stabil, piacvezető, nemzetközileg elismert vállalatcsoport
- Változatos, kihívást jelentő feladatok Közép-Kelet Európa egyetlen olyan vezető bankcsoportjánál, ahol a stratégiai döntések Budapesten születnek
- Versenyképes bérezés és juttatási csomag
- Személyre szabott képzési és fejlesztési lehetőségek
- Hibrid munkavégzés
Munkavégzés helye:
1131 Budapest Madarász Viktor utca 12.